اقتصاد 31. مدل ترکیبی بر مبنای تئوری مجموعه های تقریبی (راف) و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام

خرید این محصول

» :: اقتصاد 31. الگو ترکیبی بر مبنای فرضیه مجموعه های تقریبی (راف) و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام

الگو ترکیبی بر مبنای تئوری مجموعه های تقریبی (راف) و الگوریتم های ژنتیک برای سابق بینی قیمت سهام

کلید واژه: نظریه مجموعه های ناهنجار ، الگوریتم های ژنتیکی، روش توزیع احتمال تجمیعی، روش حقیقی انتروپی کمینه، شاخص های فنی

چکیده

باب بازار سهام، تجزیه وتحلیل فنی به عنوان روش مفیدی از بهر پیش بینی قیمت های سهام می باشد. اگرچه، تحلیلگران متخصص سهام و مدیران اعتبار مالی طبق‌معمول حکم های ذهنی را بر مبنای شاخص های فنی هدف انجام می دهند، برای افراد غیرمتخصص مشکل می باشد تا تکنیک پیش بینی را بکار گیرند، زیرا شاخص های فنی پیچیده بسیار زیادی وجود دارد که می بایست مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این دو مانع باب تکثر از مدل های پیش بینی گذشته وجود دارد: 1) فرضیات آماری در ارتباط با متغیرها برای مدل های سری زمانی همانند مدل میانگین متحرک اتورگرسیو (ARMA) و ناهماهنگی مشروط اتورگرسیو (ARCH) مورد نیاز می باشند، تا مدل های پیش بینی کننده معادلات ریاضی را ایجاد کرده و این موارد به آسانی توسط سرمایه گذاران سهام درک نمی گردد؛ و 2) اقوانینی که حاصل بعضی از الگوریتم های هوش مصنوعی همانند شبکه های عصبی می باشند که ضرورتا قابل درک نیستند.  

خرید این محصول